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리스크 관리연구 update

The Journal of Risk Management

  • : 한국리스크관리학회
  • : 사회과학분야  >  경영학
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수록정보
수록범위 : 1권0호(1990)~30권3호(2019) |수록논문 수 : 439
리스크 관리연구
30권3호(2019년 09월) 수록논문
최근 권호 논문
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KCI등재

1생명보험의 증권화가 소비자 후생 및 효율성에 미치는 영향: 생명보험 전매거래를 중심으로

저자 : 홍지민 ( Jimin Hong )

발행기관 : 한국리스크관리학회 간행물 : 리스크 관리연구 30권 3호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 1-29 (29 pages)

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본 연구는 생명보험의 증권화가 보험시장 및 소비자 후생에 미칠 수 있는 영향을 살펴보고 있다. 이를 위해 계약자가 서로 다른 유동성 위험(또는 해약 위험)을 가지고 있으며, 보험회사는 해약으로 인해 유동성비용이 발생하는 상황을 가정하고 있다. 그 결과 보험전매로 인해 보험수요가 증가하고, 유동성 비용의 절감에 따라 보험자의 이익이 증가할 수 있음을 보이고 있다. 본 연구는 보험회사와 전매투자자가 서로 보완적인 관계일 수 있으며 보험전매로 인해 보험시장의 효율성이 개선되고 소비자 후생이 증가할 수 있음을 보이고 있다.


We investigate the impact of life insurance securitization on the insurance market and consumer welfare. We suppose that policyholders have different liquidity risks(or surrender risk) and the monopolistic insurer incurs liquidity costs for surrender. We show that both insurance demand and insurer's profit may increase by saving the liquidity costs. This study explains that life settlement can be a complement to, rather than a substitute for, the insurer. This study also shows that life settlement improves the efficiency of the insurance market and enhances consumer welfare.

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2실손의료보험에서 다중 담보를 반영한 경험적 보험료 산정

저자 : 이항석 ( Hangsuck Lee ) , 백혜연 ( Hyeyoun Baek ) , 이민하 ( Minha Lee )

발행기관 : 한국리스크관리학회 간행물 : 리스크 관리연구 30권 3호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 31-60 (30 pages)

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실손의료보험에서 경험적 보험료 산정에 대한 기존 연구는 개별 담보별 분석을 통한 보험료 차등화 방식을 주로 다루었다. 실손의료보험은 상해와 질병에 대하여 통원과 입원 등의 다중 담보를 보장하는 보험상품으로 현재는 계약자별 위험특성을 충분히 반영하지 못하는 단일 보험료 부과 방식이 적용되고 있다. 그러나 이러한 요율산정방식으로 인해 역선택, 도덕적 해이 등의 문제점들이 발생함에 따라 개선된 요율산정 방식에 대한 관심이 점점 늘고 있다. 이러한 개선 의지에 따라 이 연구에서는 과거 계약자의 경험정보를 바탕으로 계약자의 리스크 성향을 반영하는 베이지언 접근법을 근거로 한 경험적 요율산정 방식을 제안하고자 한다. 또한 개별 담보별로 각각 모형화하여 경험적 보험료를 산출했던 선행연구를 발전시켜 다중 담보(multiple coverages)를 동시에 반영하는 경험적 요율산정 방법에 대하여 논의하고자 한다.
이 연구에서는 담보별로 사고 빈도의 모형을 복합적으로 반영하기 위해 담보와 사전 요율변수와의 교호작용을 추가한 일반화 혼합선형모형을 사용하였다. 그리고 실증분석을 위해 보험사 데이터를 이용하여 정상적인(stationary) 상태에 도달했을 때의 계약자 포트폴리오와 최적 상대도(베이지언 보험료)를 산출하여 경험적 요율산정 방식을 제시하였다. 이러한 요율산정 방식은 단일 보험료 부과 방식에 비해 보험사의 리스크 관리 및 피보험자들 간 형평성을 제고하는데 도움을 줄 것으로 예상된다.


The existing studies on the experience rate making in private health insurance has mainly dealt with the way of premium differentiating from the analysis of individual coverage. In the case of private health insurance, the insurance system guarantees multiple coverage such as outpatient and inpatient for injuries and diseases. Currently, a single premium that does not fully reflect the risk characteristics of each policyholder is applied. However, because of the problems such as adverse selection and moral hazard due to such rate making, there is an increasing interest in the improved rate making. In this study, we propose an experience rate making based on the Bayesian premium approach which reflects the risk characteristics of the policyholder based on experience information about the policyholder from the past. In addition, we will discuss the experience rate making that simultaneously reflects multiple coverage by developing prior studies that model experience rate making for each individual coverage.
In this study, we used a generalized liner mixed model with the interaction of coverage and pre-rate variables to reflect the complexity of the frequency by coverage. For the empirical analysis, the experience rate making is proposed by calculating the policyholder's portfolio when the stationary state is reached and the optimal degree of relativities (Bayesian premium) using the insurance data. This rate making is expected to help insurers manage risk and improve equity among policyholders compared to single premiums.

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3서울 주택 적정 수요 가격과 버블 리스크: 청년 수요자 관점에서

저자 : 김창기 ( Changki Kim ) , 김경현 ( Kyunghyun Kim )

발행기관 : 한국리스크관리학회 간행물 : 리스크 관리연구 30권 3호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 61-85 (25 pages)

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본 연구는 최근 급등한 서울 주택 가격에서 공급자 중심 가격 결정의 문제점을 인식하여, 수요자 측면에서의 주택 적정 수요 가격을 알아보고자 한다. 특히 미래 주택 수요자인 청년층을 대상으로 서울 주택 수요 가격의 적정 수준을 살펴보았다. 서울시 구별 거주민들의 소득 수준인 평균 연봉과 주택 구매 시 지불용의 가격 수준 등을 살펴본 결과, 가장 적정한 서울 주택 수요 가격은 연봉의 6배인 6배룰 가격으로 나타났다. 또한 현재 서울 아파트 가격에는 평균적으로 약 67%의 거품이 있다고 분석되었다. 이는 현재 서울 주택 가격과 수요자들이 희망하는 수요 가격 사이에는 큰 괴리가 있으며 주택 가격 버블 리스크가 심각한 수준임을 보여준다. 부동산은 경기에 민감한 요소이기도 하지만, 주택은 국민 모두에게 필수적인 요소이기 때문에 조금 더 수요자 중심의 정책이 필요하다.


This study examines the proper house demand price in Seoul in terms of consumer's perspective by recognizing the problem of supplier-centric price determination. In particular, we analyze the appropriate level of house price for young people who will be consumers in the near future. This paper investigates the average annual income of the residents in Seoul and the willingness to pay for residence. The result shows that the proper house demand price is about 6 times the annual salary, and it is defined as 6 times rule of pricing in this paper. In addition, the average price bubble in the price of apartments in Seoul is estimated about 67%. This suggests that there is a big gap between the current market house prices and the demand prices of customers in Seoul. Also house price bubble risk management is necessary in the near future. Even though real estate is a sensitive factor to economy, housing is essential to everyone, thus, it needs more consumer-oriented policies on the house price.

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4국민연금제도의 노후생활 안정 기여도: 예상과 실제

저자 : 김대환 ( Dae-hwan Kim ) , 이동현 ( Dong-hyun Lee ) , 안장혁 ( Jang-hyeok An )

발행기관 : 한국리스크관리학회 간행물 : 리스크 관리연구 30권 3호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 87-115 (29 pages)

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장기간 보험료를 납부하는 동안에는 연금제도에 대한 불만이 있겠으나 막상 연금을 수령하면 연금제도에 대한 만족도가 높아질 수 있다. 반면, 예상보다 연금액이 작을 경우 연금제도에 대한 불만이 확대될 수 있다. 고령화연구패널을 활용해 국내 중고령자들을 대상으로 국민연금제도가 노후생활 안정에 기여하는 정도를 평가하도록 한 결과 국민연금 수령 이전에는 43점으로 낮은 점수를 부여하였으나 수령 이후에는 10점이나 높은 53점을 부여하였다. 이러한 결과는 확률효과모형과 이원고정효과모형을 활용한 회귀분석에서도 동일하게 나타났다. 또한 이원고정효과모형과 헤크먼선별모형을 활용하여 연금수령 여부를 연금액으로 대체하여 분석한 결과, 예상할 수 있듯이 연금액이 증가할수록 국민연금제도가 노후안정에 기여하는 정도가 점증하는 것으로 나타났다. 보험료만 납부하는 동안에는 현재소비를 포기함에 따른 효용감소가 있겠지만 은퇴 이후 연금을 통해 안정적인 소득흐름을 확보할 때 해당 연금제도에 대한 만족도가 높아지며, 이는 생애주기가설과도 부합하는 동시에 연금의 중요성에 대해 시사하는 결과이기도 하다.


People may be dissatisfied with the pension system while paying the premiums without receiving the pension, but the receipt of the pension would make people satisfied with it. On the other hand, if the pension amount is smaller than expected, the disappointment of the pension system may be greater.
Utilizing the Korean Longitudinal Study of Ageing, the empirical analyses for assessing the contribution of the national pension system to the retirement life show that Korean middle-aged and elderly people gave a low score, 43 out of 100 before the receipt of the pension. After receiving the national pension, however, the score was increased into 53. These results were the same in the regression analyses using random effect and two-way fixed effect models. In addition, regression results from the two-way fixed effect model and the Heckman selection model show that the more the pension amount is the higher the score is.
It demonstrates the life cycle hypothesis that while paying only premiums, there will be a reduction in utility due to abandonment of current consumption, but the overall lifetime utility will increase when a stable income stream is secured through life pensions in old age when earned incomes drop sharply and implies the importance of pensions.

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